Scenario Analysis

1. Định nghĩa:

Scenario Analysis là phương pháp đánh giá rủi ro bằng cách xây dựng và phân tích các kịch bản giả định có thể xảy ra trong tương lai. Phương pháp này giúp doanh nghiệp dự báo các tác động tiềm tàng của rủi ro và lập kế hoạch ứng phó hiệu quả.

Ví dụ:
Một ngân hàng thực hiện Scenario Analysis để đánh giá tác động của một cuộc suy thoái kinh tế lên danh mục cho vay và khả năng thanh khoản.

2. Mục đích sử dụng:

Chuẩn bị các kịch bản khác nhau để đối phó với rủi ro trong tương lai.

Hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu dự báo thay vì chỉ phản ứng khi rủi ro xảy ra.

Xác định điểm yếu trong chiến lược kinh doanh và điều chỉnh kịp thời.

Tăng khả năng thích ứng với các biến động thị trường và kinh tế vĩ mô.

3. Các bước thực hiện phân tích kịch bản:

Xác định rủi ro cần đánh giá: Chọn một rủi ro cụ thể như suy thoái kinh tế, gián đoạn chuỗi cung ứng, biến động lãi suất.

Xây dựng các kịch bản: Tạo ít nhất 3 kịch bản chính:

Kịch bản cơ bản (Base Case): Tình huống bình thường theo dự báo hiện tại.

Kịch bản tiêu cực (Worst Case): Tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Kịch bản tích cực (Best Case): Tình huống thuận lợi hơn dự báo.

Đánh giá tác động: Phân tích ảnh hưởng của từng kịch bản lên doanh nghiệp.

Lập kế hoạch ứng phó: Xác định biện pháp đối phó với các tình huống xấu nhất.

Theo dõi và cập nhật: Cải thiện các kịch bản dựa trên dữ liệu thực tế.

4. Lưu ý thực tiễn:

Không chỉ dựa vào dữ liệu lịch sử, mà cần tính đến các yếu tố bất ngờ có thể xảy ra.

Cần kết hợp phân tích kịch bản với các phương pháp khác như Stress Testing để có đánh giá toàn diện hơn.

Kịch bản cần được cập nhật định kỳ để phản ánh đúng điều kiện thị trường thay đổi.

5. Ví dụ minh họa:

Cơ bản: Một công ty năng lượng thực hiện Scenario Analysis để đánh giá tác động của việc tăng giá dầu lên chi phí sản xuất.

Nâng cao: Một ngân hàng áp dụng AI-driven Scenario Analysis để mô phỏng ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đến danh mục đầu tư.

6. Case Study Mini:

Shell
Shell sử dụng Scenario Analysis để đánh giá tác động của biến động giá dầu lên chiến lược kinh doanh.

Xây dựng kịch bản giá dầu thấp, trung bình và cao.

Đánh giá tác động lên doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Kết quả: Tối ưu hóa danh mục đầu tư, giảm rủi ro tài chính khi giá dầu biến động.

7. Câu hỏi kiểm tra nhanh (Quick Quiz):

Kịch bản nào trong Scenario Analysis mô tả tình huống tệ nhất có thể xảy ra?

A. Kịch bản cơ bản (Base Case)
B. Kịch bản tiêu cực (Worst Case)
C. Kịch bản tích cực (Best Case)
D. Kịch bản không thể xảy ra

8. Câu hỏi tình huống (Scenario-Based Question):

Một doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng đang đối mặt với nguy cơ thiếu nguyên liệu do gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Bạn sẽ sử dụng phân tích kịch bản như thế nào để giúp công ty chuẩn bị trước?

9. Liên kết thuật ngữ liên quan:

Stress Testing: Kiểm tra khả năng chịu đựng của doanh nghiệp trước các cú sốc rủi ro.

Risk Forecasting: Dự báo rủi ro trong tương lai dựa trên dữ liệu.

Monte Carlo Simulation: Mô phỏng rủi ro bằng phương pháp thống kê xác suất.

Risk Treatment Plan: Kế hoạch xử lý rủi ro dựa trên kết quả phân tích.

10. Gợi ý hỗ trợ:

Gửi email đến: info@fmit.vn
Nhắn tin qua Zalo số: 0708 25 99 25